Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Libros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19 de noviembre de 2004
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Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

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Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Medios de comunicación Libros     Paperback Book   (Libro con tapa blanda y lomo encolado)
Publicado 19 de noviembre de 2004
ISBN13 9783540211358
Editores Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 228
Dimensiones 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Lengua Inglés   Alemán  

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